Google Trading - Können frei verfügbare Google Daten große Börsenkrisen prognostizieren?
Durch das digitale Zeitalter entstehen täglich enorme Datenmengen. Insidern zufolge erzeugt heute jeder Mensch täglich mehr als 1,5 Gigabyte – Tendenz stark steigend. Diese Daten sind in der Lage, komplexe Vorgänge in der Welt besser zu verstehen, Emotionen von Menschen zu messen oder zukünftige Handlungen zu antizipieren. Auch in der Welt der Finanzmärkte können diese Daten Licht ins Dunkle bringen und Wettbewerbsvorteile generieren.
Daten – Das Gold der Zukunft auch im Trading?
Hedgefonds haben bereits seit vielen Jahren damit begonnen, große Datenmengen zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend Börsenentwicklungen zu prognostizieren. Und dies mit großem Erfolg: Die US-Amerikanische Investmentgesellschaft Renaissance Technologies LLC beispielsweise wurde von dem Mathematik Professor und Codeknacker der US-Regierung James Simons gegründet. Simons kannte in den 80er Jahren das große Potential von Daten in Bezug auf die Prognosefähigkeit von Finanzmärkten. So sammelte er Daten, suchte darin mittels komplexer Analyseverfahren wiederkehrende Muster und wendete diese Muster für künftige Trading Entscheidungen an. Zwischen 1988 und 2018 schaffte er damit eine durchschnittliche jährliche Rendite von unglaublichen 66%.
Damit zeigt sich, dass in Daten ein großer Wert hinsichtlich zukünftiger Börsenentwicklungen steckt. Und welches Unternehmen ist im Besitz der größten Datenmengen? Richtig, es ist der US-Konzern Google. Aus diesem Grund beschäftigt sich Testportal360 in diesem Artikel mit einer Trading Strategie basierend auf Google Trends Daten.
Große Krisen prognostizieren mit Google Daten – Ist das möglich?
Dieser Versuch hat das Ziel, große Wirtschaftskrisen mittels Google Trends Daten bereits im Vorhinein zu identifizieren. Die Frage lautet demnach: Stecken in Google Trends Informationen, die zukünftige Krisen prognostizieren können? Für das Trading ist das natürlich dahingehend relevant, dass man vor der Krise die Wertpapiere verkaufen kann oder gar auf fallende Kurse spekuliert.
Für diesen Test werden Google Trends Daten zum Thema „Rezession“ auf weltweiter Basis seit 2004 im Fachgebiet Finanzen verwendet. Diese sind kostenlos auf trends.google.de verfügbar. Wie die untenstehende Abbildung zeigt, ist das Suchvolumen nach „Rezession“ gerade während der globalen Wirtschaftskrise 2008 und der Corona-Krise 2020 signifikant angestiegen. Die Frage ist nun, ob dieses Suchvolumen eher nachlaufend ist oder Vorlaufeigenschaften aufweist. Denn nur Vorlaufeigenschaften können einen Wert für das Trading haben.
Nachdem die Daten heruntergeladen wurden, wird der Google Krisenindikator erstellt. Zunächst wird ein gleitender Durchschnitt der Google Trading Variable mit einem Horizont von 12 Monaten und ein zweiter gleitender Durchschnitt der Google Trading Variable mit einem Horizont von 24 Monaten berechnet.
Danach wird die Differenz der beiden gleitenden Durchschnitte, also Durchschnitt(12)-Durchschnitt(24) berechnet. Je höher die Differenz der beiden Durchschnitte zum Monatsende ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Krise. Dies lässt sich damit begründen, dass der kurzfristige Trend der Suchanfragen des Wortes „Rezession“ höher ist als der längerfristige Durchschnitt“.
In den vergangenen 15 Jahren gab es 2 größere Krisen – die Weltwirtschaftskrise 2008 und die Corona-Krise 2021. Bei beiden Krisen brachen die Aktienmärkte um mehr als 30% ein. Daher ist es in derartigen Phasen vorteilhaft, keine Aktien bzw. riskante Wertpapiere zu besitzen. Wie die Abbildung zeigt, schlug der selbst konstruierte Google Trading Indikator mit dem Keyword "Rezession" bei beiden Krisen stark nach oben aus und signalisierte bereits im Vorhinein eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Markteinbruches.
Doch kann dieser Indikator tatsächlich für das Trading verwendet werden?
Die Google Trading Strategie
Ist es nun tatsächlich möglich, mit Google Trading große Krisen zu prognostizieren? Um diese Frage zu beantworten wird eine konkrete Handelsstrategie über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren getestet und mit der Performance des breiten S&P500 Index verglichen.
- Kaufsignal: Wenn der zuvor berechnete Google Trading Indikator am Monatsende kleiner als 3 ist (geringes Risiko einer großen Krise), erfolgt ein Kaufsignal des S&P500 Index (Daten sind kostenlos verfügbar) für das gesamte nächste Monat.
- Verkaufsignal: Wenn die Differenz der beiden Google Trading Indikatoren am Monatsende größer als 3 ist (erhöhtes Risiko einer großen Krise), wird nicht investiert und Cash gehalten. Sämtliche Positionen werden demnach am Ende des Monats verkauft.
- Umsetzung: Dies ist eine monatliche Handelsstrategie mit monatlichen Daten von Google Trends seit 2006. Während des Monats werden demnach keine Handelsentscheidungen getroffen, da alle Kauf- und Verkaufssignale jeweils am Monatsende umgesetzt werden. Handelsgebühren werden dabei nicht berücksichtigt, da diese aufgrund der niedrigen Signalfrequenz ohnehin unbedeutend sind.
Das Ergebnis: Google Daten besitzen Prognosekraft
Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, konnte der zuvor erstelle Google Trading Indikator sowohl die globale Wirtschaftskrise 2008 als auch die Corona-Krise 2020 bereits im Vorhinein gut antizipieren. Unter Verwendung des Indikators wäre es demnach möglich gewesen, hohe Verluste zu vermeiden. Insgesamt wurde damit der S&P500 Index in den letzten 15 Jahren outperformt.
Die Frage, ob Google Daten Einbrüche an den Aktienmärkten prognostizieren können kann damit mit auf Basis historischer Daten mit einem ja beantwortet werden. Gerade die großen, problematischen Markteinbrüche können offensichtlich sehr gut identifiziert werden.
Wie kann der Google Trading Indikator verwendet werden?
Die in diesem Artikel gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Google Trading Daten können von Wert für das eigene Trading sein - egal ob Sie Daytrader oder langfristiger Investor sind. Wir zeigen 3 mögliche Einsatzgebiete:
- Indikator als Filter: Der Indikator kann als Filter für die eigenen Trading Signale dienen. In Monaten erhöhter Wahrscheinlichkeit von großen Krisen (Google Trading Indikator >3) sollte man bei den eigenen Kaufsignalen vorsichtig sein und eher Verkaufssignale umsetzen. In Zeiten niedriger Wahrscheinlichkeit großer Krisen hingegen sind Kaufsignale zu bevorzugen.
- Indikator für Selektion: In Zeiten niedriger Wahrscheinlichkeit großer Krisen (Google Trading Indikator <3) könnte man sich vor allem auf Aktien fokussieren, die besonders in steigenden Marktphasen profitieren (Technologie, Industrie usw.). Dagegen könnte man das eigene Trading in Zeiten hoher Wahrscheinlichkeit einer Krise auf defensive Aktien beschränken (z.B. Versorger oder Grundnahrungsmittel).
- Indikator für Steuerung: Der Google Trading Indikator könnte die komplette Steuerung des Portfolios übernehmen – Investieren wenn die Wahrscheinlichkeit einer Krise niedrig ist und alle Positionen verkaufen wenn der Indikator über einen Wert von 3 ansteigt. Wie der Backtest gezeigt hat, hätte man den S&P500 Index damit klar geschlagen.
Umsetzung der Google Trading Strategie
Die entsprechenden Google Trends Trading Signale können sowohl über CFDs als auch direkt über Aktien oder Zertifikate umgesetzt werden. Aus unserer Sicht geeignete Anbieter sind beispielsweise xtb oder Plus500 im Bereich der CFD Broker (für kurzfristigere Trader) oder Flatex im Bereich Online Broker (für längerfristige Investoren).
Gerne senden wir Ihnen kostenlos die genaue Berechnungslogik des Google Trading Indikators auch per Mail zu. Ein kurzes Mail an office@testportal360.de reicht aus.
CFD Broker mit mehr als 1.800 Aktien im Angebot. Auch Hebel möglich
CFD Broker mit fairem Direct Market Access Aktienhandel
Top Online Broker mit attraktiven Konditionen und großem Angebot.
