Goog­le Trading

Google Trading - Können frei verfügbare Google Daten große Börsenkrisen prognostizieren?

Durch das digitale Zeitalter entstehen täglich enorme Datenmengen. Insidern zufolge erzeugt heute jeder Mensch täglich mehr als 1,5 Gigabyte – Tendenz stark steigend. Diese Daten sind in der Lage, komplexe Vorgänge in der Welt besser zu verstehen, Emotionen von Menschen zu messen oder zukünftige Handlungen zu antizipieren. Auch in der Welt der Finanzmärkte können diese Daten Licht ins Dunkle bringen und Wettbewerbsvorteile generieren.

Google Trading

Daten – Das Gold der Zukunft auch im Trading?

Hedgefonds haben bereits seit vielen Jahren damit begonnen, große Datenmengen zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend Börsenentwicklungen zu prognostizieren. Und dies mit großem Erfolg: Die US-Amerikanische Investmentgesellschaft Renaissance Technologies LLC beispielsweise wurde von dem Mathematik Professor und Codeknacker der US-Regierung James Simons gegründet. Simons kannte in den 80er Jahren das große Potential von Daten in Bezug auf die Prognosefähigkeit von Finanzmärkten. So sammelte er Daten, suchte darin mittels komplexer Analyseverfahren wiederkehrende Muster und wendete diese Muster für künftige Trading Entscheidungen an. Zwischen 1988 und 2018 schaffte er damit eine durchschnittliche jährliche Rendite von unglaublichen 66%.

Damit zeigt sich, dass in Daten ein großer Wert hinsichtlich zukünftiger Börsenentwicklungen steckt. Und welches Unternehmen ist im Besitz der größten Datenmengen? Richtig, es ist der US-Konzern Google. Aus diesem Grund beschäftigt sich Testportal360 in diesem Artikel mit einer Trading Strategie basierend auf Google Trends Daten.

Gro­ße Kri­sen pro­gnos­ti­zie­ren mit Goog­le Daten – Ist das möglich?

Dieser Versuch hat das Ziel, große Wirtschaftskrisen mittels Google Trends Daten bereits im Vorhinein zu identifizieren. Die Frage lautet demnach: Stecken in Google Trends Informationen, die zukünftige Krisen prognostizieren können? Für das Trading ist das natürlich dahingehend relevant, dass man vor der Krise die Wertpapiere verkaufen kann oder gar auf fallende Kurse spekuliert.

Für diesen Test werden Google Trends Daten zum Thema „Rezession“ auf weltweiter Basis seit 2004 im Fachgebiet Finanzen verwendet. Diese sind kostenlos auf trends.google.de verfügbar. Wie die untenstehende Abbildung zeigt, ist das Suchvolumen nach „Rezession“ gerade während der globalen Wirtschaftskrise 2008 und der Corona-Krise 2020 signifikant angestiegen. Die Frage ist nun, ob dieses Suchvolumen eher nachlaufend ist oder Vorlaufeigenschaften aufweist. Denn nur Vorlaufeigenschaften können einen Wert für das Trading haben.

Google Trends Suchabfrage
Such­ab­fra­ge bei Goog­le Trends nach “Rezes­si­on”

Nachdem die Daten heruntergeladen wurden, wird der Google Krisenindikator erstellt. Zunächst wird ein gleitender Durchschnitt der Google Trading Variable mit einem Horizont von 12 Monaten und ein zweiter gleitender Durchschnitt der Google Trading Variable mit einem Horizont von 24 Monaten berechnet.

Danach wird die Differenz der beiden gleitenden Durchschnitte, also Durchschnitt(12)-Durchschnitt(24) berechnet. Je höher die Differenz der beiden Durchschnitte zum Monatsende ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Krise. Dies lässt sich damit begründen, dass der kurzfristige Trend der Suchanfragen des Wortes „Rezession“ höher ist als der längerfristige Durchschnitt“.

Google Trading Indikator
Testportal360 Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor – je höher des­to grö­ßer die Gefahr einer star­ken Krise

In den vergangenen 15 Jahren gab es 2 größere Krisen – die Weltwirtschaftskrise 2008 und die Corona-Krise 2021. Bei beiden Krisen brachen die Aktienmärkte um mehr als 30% ein. Daher ist es in derartigen Phasen vorteilhaft, keine Aktien bzw. riskante Wertpapiere zu besitzen. Wie die Abbildung zeigt, schlug der selbst konstruierte Google Trading Indikator mit dem Keyword "Rezession" bei beiden Krisen stark nach oben aus und signalisierte bereits im Vorhinein eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Markteinbruches.

Doch kann dieser Indikator tatsächlich für das Trading verwendet werden?

Die Goog­le Tra­ding Strategie

Ist es nun tatsächlich möglich, mit Google Trading große Krisen zu prognostizieren? Um diese Frage zu beantworten wird eine konkrete Handelsstrategie über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren getestet und mit der Performance des breiten S&P500 Index verglichen.

  • Kauf­si­gnal: Wenn der zuvor berech­ne­te Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor am Monats­en­de klei­ner als 3 ist (gerin­ges Risi­ko einer gro­ßen Kri­se), erfolgt ein Kauf­si­gnal des S&P500 Index (Daten sind kos­ten­los ver­füg­bar) für das gesam­te nächs­te Monat.
  • Ver­kauf­si­gnal: Wenn die Dif­fe­renz der bei­den Goog­le Tra­ding Indi­ka­to­ren am Monats­en­de grö­ßer als 3 ist (erhöh­tes Risi­ko einer gro­ßen Kri­se), wird nicht inves­tiert und Cash gehal­ten. Sämt­li­che Posi­tio­nen wer­den dem­nach am Ende des Monats verkauft.
  • Umset­zung: Dies ist eine monat­li­che Han­dels­stra­te­gie mit monat­li­chen Daten von Goog­le Trends seit 2006. Wäh­rend des Monats wer­den dem­nach kei­ne Han­dels­ent­schei­dun­gen getrof­fen, da alle Kauf- und Ver­kaufs­si­gna­le jeweils am Monats­en­de umge­setzt wer­den. Han­dels­ge­büh­ren wer­den dabei nicht berück­sich­tigt, da die­se auf­grund der nied­ri­gen Signal­fre­quenz ohne­hin unbe­deu­tend sind.

Das Ergeb­nis: Goog­le Daten besit­zen Prognosekraft

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, konnte der zuvor erstelle Google Trading Indikator sowohl die globale Wirtschaftskrise 2008 als auch die Corona-Krise 2020 bereits im Vorhinein gut antizipieren. Unter Verwendung des Indikators wäre es demnach möglich gewesen, hohe Verluste zu vermeiden. Insgesamt wurde damit der S&P500 Index in den letzten 15 Jahren outperformt.

Google Trading Strategie
Daten von Goog­le Trends kön­nen gro­ße Kri­sen antizipieren

Die Frage, ob Google Daten Einbrüche an den Aktienmärkten prognostizieren können kann damit mit auf Basis historischer Daten mit einem ja beantwortet werden. Gerade die großen, problematischen Markteinbrüche können offensichtlich sehr gut identifiziert werden.

Wie kann der Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor ver­wen­det werden?

Die in diesem Artikel gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Google Trading Daten können von Wert für das eigene Trading sein - egal ob Sie Daytrader oder langfristiger Investor sind. Wir zeigen 3 mögliche Einsatzgebiete:

  1. Indi­ka­tor als Fil­ter: Der Indi­ka­tor kann als Fil­ter für die eige­nen Tra­ding Signa­le die­nen. In Mona­ten erhöh­ter Wahr­schein­lich­keit von gro­ßen Kri­sen (Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor >3) soll­te man bei den eige­nen Kauf­si­gna­len vor­sich­tig sein und eher Ver­kaufs­si­gna­le umset­zen. In Zei­ten nied­ri­ger Wahr­schein­lich­keit gro­ßer Kri­sen hin­ge­gen sind Kauf­si­gna­le zu bevorzugen.
  2. Indi­ka­tor für Selek­ti­on: In Zei­ten nied­ri­ger Wahr­schein­lich­keit gro­ßer Kri­sen (Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor <3) könn­te man sich vor allem auf Akti­en fokus­sie­ren, die beson­ders in stei­gen­den Markt­pha­sen pro­fi­tie­ren (Tech­no­lo­gie, Indus­trie usw.). Dage­gen könn­te man das eige­ne Tra­ding in Zei­ten hoher Wahr­schein­lich­keit einer Kri­se auf defen­si­ve Akti­en beschrän­ken (z.B. Ver­sor­ger oder Grundnahrungsmittel).
  3. Indi­ka­tor für Steue­rung: Der Goog­le Tra­ding Indi­ka­tor könn­te die kom­plet­te Steue­rung des Port­fo­li­os über­neh­men – Inves­tie­ren wenn die Wahr­schein­lich­keit einer Kri­se nied­rig ist und alle Posi­tio­nen ver­kau­fen wenn der Indi­ka­tor über einen Wert von 3 ansteigt. Wie der Back­test gezeigt hat, hät­te man den S&P500 Index damit klar geschlagen.

Umset­zung der Goog­le Tra­ding Strategie

Die entsprechenden Google Trends Trading Signale können sowohl über CFDs als auch direkt über Aktien oder Zertifikate umgesetzt werden. Aus unserer Sicht geeignete Anbieter sind beispielsweise xtb oder Plus500 im Bereich der CFD Broker (für kurzfristigere Trader) oder Flatex im Bereich Online Broker (für längerfristige Investoren).

Gerne senden wir Ihnen kostenlos die genaue Berechnungslogik des Google Trading Indikators auch per Mail zu. Ein kurzes Mail an office@testportal360.de reicht aus.

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